一、 股指期貨交易規(guī)則
       股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。雙向交易，T+0交易，有到期日，不能無(wú)限期持有，采用保證金交易，每日結(jié)算盈虧，合約到期以現(xiàn)金形式交割。
       中證500股指期貨（IC）和上證50股指期貨（IH）合約某一客戶合約單邊持倉(cāng)限額是1200手，滬深300股指期貨（IF）合約某一客戶合約單邊持倉(cāng)限額是5000手。

       關(guān)于股指期貨日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)限倉(cāng)最新規(guī)定是，自2019年4月19日起，中國(guó)金融期貨交易所將股指期貨日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為單個(gè)合約500手，套期保值交易開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受此限。

二、 股指期貨的結(jié)算價(jià)和交割
       滬深300股指期貨（IF）、中證500股指期貨（IC）和上證50股指期貨（IH）合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
       股指期貨同商品期貨的主要區(qū)別在于到期日交割方法不同。商品期貨合約持有到期時(shí)必須進(jìn)行實(shí)物交割，一方給付貨款，另一方交付貨物。
       股指期貨如何交割？以什么價(jià)格交割？由于股指"現(xiàn)貨"是股票指數(shù)的特殊性，世界各國(guó)推出的股指期貨均是采用現(xiàn)金交割的方式。一般的做法是以最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)作為未平倉(cāng)指數(shù)期貨合約的交割結(jié)算價(jià)。交易所將以交割結(jié)算價(jià)對(duì)多空雙方所持有的到期合約進(jìn)行平倉(cāng)，并統(tǒng)一結(jié)算多空雙方賬戶中的盈虧情況。